REGOLAMENTO·n. 1085·13 marzo 2024
Regolamento (UE) 2024/1085
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1085 DELLA COMMISSIONE - del 13 marzo 2024 - che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità di un ente ai requisiti relativi all’utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato - (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vigente dal 13 marzo 2024 106 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
capo 1Capo 1
capo 1.tit_1Disposizioni generali
capo 2Capo 2
capo 2.tit_1Valutazione dei requisiti qualitativi
capo 3Capo 3
capo 3.tit_1Valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress
capo 3.sct_1Sezione 1
capo 3.sct_1.tit_1Panoramica della valutazione
capo 3.sct_2Sezione 2
capo 3.sct_2.tit_1Valutazione della configurazione e delle proprietà dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
capo 3.sct_2.sbs_1Sottosezione 1
capo 3.sct_2.sbs_1.tit_1Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio
capo 3.sct_2.sbs_2Sottosezione 2
capo 3.sct_2.sbs_2.tit_1Valutazione delle proprietà dei fattori di rischio
capo 3.sct_3Sezione 3
capo 3.sct_3.tit_1Valutazione delle variabili proxy e della qualità dei dati
capo 3.sct_4Sezione 4
capo 3.sct_4.tit_1Valutazione della conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi e al test di assegnazione di profitti e perdite
capo 3.sct_5Sezione 5
capo 3.sct_5.tit_1Valutazione della conformità ai requisiti relativi al trattamento del rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione
capo 3.sct_6Sezione 6
capo 3.sct_6.tit_1Valutazione del calcolo delle misure del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress
capo 3.sct_6.sbs_1Sottosezione 1
capo 3.sct_6.sbs_1.tit_1Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo sia delle misure del rischio di perdita attesa sia della misura del rischio di scenario di stress
capo 3.sct_6.sbs_2Sottosezione 2
capo 3.sct_6.sbs_2.tit_1Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo delle misure del rischio di perdita attesa
capo 3.sct_6.sbs_3Sottosezione 3
capo 3.sct_6.sbs_3.tit_1Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress
capo 4Capo 4
capo 4.tit_1Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default
capo 4.sct_1Sezione 1
capo 4.sct_1.tit_1Panoramica della valutazione
capo 4.sct_2Sezione 2
capo 4.sct_2.tit_1Valutazione dei requisiti generali
capo 4.sct_3Sezione 3
capo 4.sct_3.tit_1Valutazione delle stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default
capo 4.sct_4Sezione 4
capo 4.sct_4.tit_1Valutazione della correlazione, della copertura e dei requisiti particolari
capo 5Capo 5
capo 5.tit_1Disposizioni finali
Art. 1Struttura della valutazioneArt. 1.tit_1Struttura della valutazioneArt. 2Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelliArt. 2.tit_1Proporzionalità – categorie di prodotti e complessità dei modelliArt. 3Qualità e verificabilità della documentazioneArt. 3.tit_1Qualità e verificabilità della documentazioneArt. 4EsternalizzazioneArt. 4.tit_1EsternalizzazioneArt. 5Panoramica della valutazione dei requisiti qualitativiArt. 5.tit_1Panoramica della valutazione dei requisiti qualitativiArt. 6Valutazione dell’adeguatezza della composizione e del ruolo dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenzaArt. 6.tit_1Valutazione dell’adeguatezza della composizione e del ruolo dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenzaArt. 7Valutazione della conformità delle unità di negoziazione all’articolo 104
ter
del regolamento (UE) n. 575/2013Art. 7.tit_1Valutazione della conformità delle unità di negoziazione all’articolo 104
ter
del regolamento (UE) n. 575/2013Art. 8Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischioArt. 8.tit_1Valutazione della governance e della sorveglianza interne dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischioArt. 9Valutazione della politica in materia di nuovi prodottiArt. 9.tit_1Valutazione della politica in materia di nuovi prodottiArt. 10Verifica indipendente del modello interno di misurazione del rischioArt. 10.tit_1Verifica indipendente del modello interno di misurazione del rischioArt. 11Valutazione della convalida di eventuali modelli interni di misurazione del rischio e dell’esito di tale convalidaArt. 11.tit_1Valutazione della convalida di eventuali modelli interni di misurazione del rischio e dell’esito di tale convalidaArt. 12Valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione e della completezza della convalida internaArt. 12.tit_1Valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione e della completezza della convalida internaArt. 13Valutazione dell’adeguatezza delle relazioniArt. 13.tit_1Valutazione dell’adeguatezza delle relazioniArt. 14Valutazione dell’adeguatezza dei limiti di negoziazioneArt. 14.tit_1Valutazione dell’adeguatezza dei limiti di negoziazioneArt. 15Valutazione dell’adeguatezza del processo di aggiornamento dei limiti di negoziazioneArt. 15.tit_1Valutazione dell’adeguatezza del processo di aggiornamento dei limiti di negoziazioneArt. 16Valutazione dell’adeguatezza del processo relativo alle violazioni dei limiti di negoziazioneArt. 16.tit_1Valutazione dell’adeguatezza del processo relativo alle violazioni dei limiti di negoziazioneArt. 17Valutazione dell’adeguatezza del programma di prove di stressArt. 17.tit_1Valutazione dell’adeguatezza del programma di prove di stressArt. 18Valutazione dell’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e delle prove di stress ad hocArt. 18.tit_1Valutazione dell’adeguatezza degli scenari delle prove di reverse stress e delle prove di stress ad hocArt. 19Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione alla solidità dei sistemi informaticiArt. 19.tit_1Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione alla solidità dei sistemi informaticiArt. 20Valutazione della soddisfacente precisione del modello interno di misurazione del rischio, compreso il modello di determinazione del prezzoArt. 20.tit_1Valutazione della soddisfacente precisione del modello interno di misurazione del rischio, compreso il modello di determinazione del prezzoArt. 21Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione a programmi aggiuntivi di test retrospettiviArt. 21.tit_1Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione a programmi aggiuntivi di test retrospettiviArt. 22Introduzione alla valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stressArt. 22.tit_1Introduzione alla valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura della perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stressArt. 23Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischioArt. 23.tit_1Valutazione della copertura del rischio del modello interno di misurazione del rischioArt. 24Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesseArt. 24.tit_1Valutazione dei fattori del rischio generico di tasso di interesseArt. 25Valutazione dei fattori del rischio azionarioArt. 25.tit_1Valutazione dei fattori del rischio azionarioArt. 26Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditiziArt. 26.tit_1Valutazione dei fattori del rischio di differenziali creditiziArt. 27Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambioArt. 27.tit_1Valutazione dei fattori di rischio del rischio di cambioArt. 28Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merciArt. 28.tit_1Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merciArt. 29Valutazione delle curveArt. 29.tit_1Valutazione delle curveArt. 30Valutazione delle superfici di volatilità implicitaArt. 30.tit_1Valutazione delle superfici di volatilità implicitaArt. 31Valutazione dei fattori del rischio di correlazioneArt. 31.tit_1Valutazione dei fattori del rischio di correlazioneArt. 32Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischioArt. 32.tit_1Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischioArt. 33Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischioArt. 33.tit_1Valutazione dell’orizzonte di liquidità dei fattori di rischioArt. 34Valutazione delle variabili proxyArt. 34.tit_1Valutazione delle variabili proxyArt. 35Valutazione della qualità dei datiArt. 35.tit_1Valutazione della qualità dei datiArt. 36Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettiviArt. 36.tit_1Valutazione degli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio per i requisiti relativi ai test retrospettiviArt. 37Valutazione dell’analisi degli scostamentiArt. 37.tit_1Valutazione dell’analisi degli scostamentiArt. 38Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perditeArt. 38.tit_1Valutazione della conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perditeArt. 39Valutazione del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazioneArt. 39.tit_1Valutazione del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazioneArt. 40Valutazione della capacità del modello interno di misurazione del rischio di riflettere le non linearitàArt. 40.tit_1Valutazione della capacità del modello interno di misurazione del rischio di riflettere le non linearitàArt. 41Valutazione del calcolo della misura del rischio di perdita attesaArt. 41.tit_1Valutazione del calcolo della misura del rischio di perdita attesaArt. 42Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parzialiArt. 42.tit_1Valutazione del calcolo delle misure delle perdite attese parzialiArt. 43Valutazione dell’ipotesi distributiva e statisticaArt. 43.tit_1Valutazione dell’ipotesi distributiva e statisticaArt. 44Valutazione della misura del rischio di scenario di stressArt. 44.tit_1Valutazione della misura del rischio di scenario di stressArt. 45Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di defaultArt. 45.tit_1Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di defaultArt. 46Valutazione dell’insieme delle posizioni soggette al rischio di defaultArt. 46.tit_1Valutazione dell’insieme delle posizioni soggette al rischio di defaultArt. 47Valutazione dell’accuratezza e della frequenza del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di defaultArt. 47.tit_1Valutazione dell’accuratezza e della frequenza del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di defaultArt. 48Valutazione delle probabilità di defaultArt. 48.tit_1Valutazione delle probabilità di defaultArt. 49Valutazione delle perdite in caso di defaultArt. 49.tit_1Valutazione delle perdite in caso di defaultArt. 50Valutazione della struttura di correlazioneArt. 50.tit_1Valutazione della struttura di correlazioneArt. 51Valutazione del riconoscimento della coperturaArt. 51.tit_1Valutazione del riconoscimento della coperturaArt. 52Valutazione della conformità a requisiti particolariArt. 52.tit_1Valutazione della conformità a requisiti particolariArt. 53Entrata in vigore e applicazioneArt. 53.tit_1Entrata in vigore e applicazione