Regolamento (UE) 2024/1085

Capo 1

Disposizioni generali

Capo 2

Valutazione dei requisiti qualitativi

Capo 3

Valutazione del modello interno di misurazione del rischio utilizzato per calcolare la misura del rischio di perdita attesa e la misura del rischio di scenario di stress

Sezione 1

Panoramica della valutazione

Sezione 2

Valutazione della configurazione e delle proprietà dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio

Sottosezione 1

Valutazione della configurazione dei fattori di rischio del modello interno di misurazione del rischio

Sottosezione 2

Valutazione delle proprietà dei fattori di rischio

Sezione 3

Valutazione delle variabili proxy e della qualità dei dati

Sezione 4

Valutazione della conformità ai requisiti relativi ai test retrospettivi e al test di assegnazione di profitti e perdite

Sezione 5

Valutazione della conformità ai requisiti relativi al trattamento del rischio di cambio e di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione

Sezione 6

Valutazione del calcolo delle misure del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress

Sottosezione 1

Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo sia delle misure del rischio di perdita attesa sia della misura del rischio di scenario di stress

Sottosezione 2

Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo delle misure del rischio di perdita attesa

Sottosezione 3

Valutazione degli aspetti pertinenti per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress

Capo 4

Valutazione del modello interno di rischio di default utilizzato per calcolare il requisito aggiuntivo di fondi propri per il rischio di default

Sezione 1

Panoramica della valutazione

Sezione 2

Valutazione dei requisiti generali

Sezione 3

Valutazione delle stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default

Sezione 4

Valutazione della correlazione, della copertura e dei requisiti particolari

Capo 5

Disposizioni finali