Art. 28
Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merci
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori del rischio di posizione in merci
1. Nel valutare la conformità di un ente ai requisiti di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alla modellizzazione del rischio di posizione in merci, le autorità competenti
a)
impongono all’ente
i)
di fornire un elenco di tutti i tipi di merci verso i quali il portafoglio dell’ente è sensibile;
ii)
per ciascun tipo di merce di cui al punto i), di chiarire se tale tipo di merce è soggetto unicamente al prezzo a pronti della merce o ad altri fattori di rischio, comprese le volatilità implicite;
iii)
di fornire un’analisi di sensitività del suo portafoglio verso ciascuno dei tipi di merci di cui alla lettera a);
b)
verificano se le politiche interne dell’ente individuano metriche adeguate per valutare la rilevanza di un mercato delle merci di cui all’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se, per i mercati delle merci individuati come rilevanti, ogni diversa merce è specificamente modellizzata nel modello interno di misurazione del rischio dell’ente;
c)
verificano se è riflesso il rischio di base tra merci simili ma non identiche verso le quali l’ente ha un’esposizione rilevante, compreso il rischio di base derivante da un diverso luogo di consegna e da disallineamenti di durata;
d)
valutano se il rischio insito nelle variazioni delle curve delle posizioni in merci è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento;
e)
valutano se il rischio vega connesso al rischio di posizione in merci è debitamente riflesso come previsto dall’ del presente regolamento.
Ai fini della lettera c), le autorità competenti verificano se l’ente modellizza due merci diverse direttamente o se riflette la base mediante un fattore del rischio di base.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), le autorità competenti possono imporre all’ente di fornire le informazioni di cui a tali punti solo per le merci più rilevanti e possono effettuare la valutazione di cui al suddetto paragrafo 1 su tali dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1085:oj#art-28