Art. 31
Valutazione dei fattori del rischio di correlazione
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dei fattori del rischio di correlazione
Nel valutare se il modello interno di misurazione del rischio di un ente rifletta il rischio di correlazione come previsto dall’articolo 325 unsexagies, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano che, per le opzioni multi-sottostante e qualsiasi altro prodotto il cui valore alla chiusura è determinato mediante un parametro di correlazione implicita, nel modello interno di misurazione del rischio sia incluso un fattore di rischio che riflette il rischio di variazioni del parametro di correlazione.
L’autorità competente può individuare opzioni e prodotti basati su un parametro di correlazione implicita utilizzando le informazioni comunicate a norma dell’ del presente regolamento e identificando i fattori che sono parametri di correlazione.
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