Art. 16
Valutazione dell’adeguatezza del processo relativo alle violazioni dei limiti di negoziazione
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione dell’adeguatezza del processo relativo alle violazioni dei limiti di negoziazione
1. Nel valutare l’adeguatezza della procedura di approvazione delle violazioni dei limiti di negoziazione di cui all’articolo 104 ter, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se
a)
l’ente dispone di una procedura chiara e documentata per l’approvazione da parte dell’organo di amministrazione della violazione dei limiti di negoziazione;
b)
l’organo di amministrazione ha specificato le condizioni di rilevanza in base alle quali qualsiasi violazione dei limiti di negoziazione deve essere segnalata all’organo di amministrazione stesso, indipendentemente dal livello al quale sono stati approvati i limiti di negoziazione;
c)
l’unità di controllo del rischio documenta eventuali violazioni dei limiti di negoziazione e segnala tali violazioni al comitato, sottocomitato o singolo dirigente competente;
d)
il comitato, il sottocomitato o il singolo dirigente di cui alla lettera c) interviene in caso di violazione di un limite di negoziazione o segnala tale violazione all’organo di amministrazione, conformemente alla lettera b);
e)
la documentazione di cui alla lettera c) comprende l’entità e le principali cause della violazione del limite di negoziazione, tra cui
i)
l’eventuale aumento delle posizioni di negoziazione;
ii)
eventuali modifiche metodologiche introdotte nel modello interno di misurazione del rischio;
iii)
eventuali sviluppi delle condizioni di mercato.
2. Le autorità competenti verificano, in particolare quando un’unità di negoziazione ha superato di frequente i limiti di negoziazione, se la frequenza e l’entità delle violazioni dei limiti di negoziazione e le misure adottate dall’unità di controllo del rischio e dall’organo di amministrazione in risposta a tali violazioni sono adeguate. L’autorità competente effettua tale verifica.
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