Art. 19
Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione alla solidità dei sistemi informatici
In vigore dal 13 mar 2024
Valutazione del modello interno di misurazione del rischio in relazione alla solidità dei sistemi informatici
1. Nel valutare se il modello interno di misurazione del rischio sia calcolato e applicato con correttezza a norma dell’articolo 325 duosexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti verificano se i sistemi informatici dell’ente relativi alla gestione del rischio di mercato e i sistemi informatici a sostegno del modello interno sono sufficientemente solidi per gestire gli errori di esecuzione. In particolare, le autorità competenti
a)
valutano la solidità dei sistemi informatici negli ultimi 250 giorni lavorativi;
b)
verificano se
i)
sono predisposte adeguate capacità di riparazione in caso di guasto del sistema;
ii)
l’ente è in grado di ricalcolare le metriche di rischio interessate;
iii)
gli scostamenti emersi dai test retrospettivi causati da problemi tecnici sono di natura eccezionale.
2. Le autorità competenti verificano se un ente esamina tutte le posizioni e gli strumenti dei modelli interni nel modello interno di misurazione del rischio e riconcilia tali posizioni e strumenti con i sistemi di valori alla chiusura, confermando, almeno su base settimanale, che le posizioni e gli strumenti di un sistema corrispondono a quelli degli altri sistemi. Le autorità competenti verificano che l’ente controlli e documenti pienamente le posizioni e gli strumenti non totalmente riconciliati.
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