REGOLAMENTO·n. 397·20 ottobre 2023

Regolamento (UE) 2024/397

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/397 DELLA COMMISSIONE - del 20 ottobre 2023 - che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo della misura del rischio di scenario di stress - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 20 ottobre 2023 44 articoli 1 vigenze storicizzate

Consulta online

Indice

capo 1CAPO 1

capo 1.tit_1MESSA A PUNTO E APPLICAZIONE DEGLI SCENARI ESTREMI DI SHOCK FUTURI

capo 2CAPO 2

capo 2.tit_1SCENARIO ESTREMO REGOLAMENTARE DI SHOCK FUTURI

capo 3CAPO 3

capo 3.tit_1CIRCOSTANZE IN CUI GLI ENTI POSSONO CALCOLARE UNA MISURA DEL RISCHIO DI SCENARIO DI STRESS PER PIÙ DI UN FATTORE DI RISCHIO NON MODELLIZZABILE

capo 4CAPO 4

capo 4.tit_1AGGREGAZIONE DELLE MISURE DEL RISCHIO DI SCENARIO DI STRESS

capo 5CAPO 5

capo 5.tit_1REQUISITI QUALITATIVI

capo 6CAPO 6

capo 6.tit_1DISPOSIZIONE FINALI

Art. 1Messa a punto di scenari estremi di shock futuri e loro applicazione a livello di fattore di rischio Art. 1.tit_1Messa a punto di scenari estremi di shock futuri e loro applicazione a livello di fattore di rischio Art. 2Metodo diretto — fattori di rischio non modellizzabili Art. 2.tit_1Metodo diretto — fattori di rischio non modellizzabili Art. 3Metodo graduale ( stepwise ) — fattori di rischio non modellizzabili Art. 3.tit_1Metodo graduale ( stepwise ) — fattori di rischio non modellizzabili Art. 4Messa a punto e applicazione degli scenari estremi di shock futuri a livello di categoria standardizzata Art. 4.tit_1Messa a punto e applicazione degli scenari estremi di shock futuri a livello di categoria standardizzata Art. 5Metodo diretto — categorie standardizzate non modellizzabili Art. 5.tit_1Metodo diretto — categorie standardizzate non modellizzabili Art. 6Metodo graduale ( stepwise ) — categorie standardizzate non modellizzabili Art. 6.tit_1Metodo graduale ( stepwise ) — categorie standardizzate non modellizzabili Art. 7Determinazione della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi Art. 7.tit_1Determinazione della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi Art. 8Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo storico Art. 8.tit_1Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo storico Art. 9Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo sigma asimmetrico Art. 9.tit_1Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo sigma asimmetrico Art. 10Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo alternativo ( fallback)Art. 10.tit_1Shock calibrato verso il basso e verso l’alto con il metodo alternativo ( fallback)Art. 11Stimatori della perdita prevista Art. 11.tit_1Stimatori della perdita prevista Art. 12Determinazione del periodo di stress Art. 12.tit_1Determinazione del periodo di stress Art. 13Calcolo delle perdite Art. 13.tit_1Calcolo delle perdite Art. 14Determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri Art. 14.tit_1Determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri Art. 15Circostanze per il calcolo di una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile Art. 15.tit_1Circostanze per il calcolo di una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile Art. 16Aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress Art. 16.tit_1Aggregazione delle misure del rischio di scenario di stress Art. 17Coefficiente di non linearità per un unico fattore di rischio Art. 17.tit_1Coefficiente di non linearità per un unico fattore di rischio Art. 18Coefficiente di non linearità per una categoria Art. 18.tit_1Coefficiente di non linearità per una categoria Art. 19Calcolo della stima del parametro di coda Art. 19.tit_1Calcolo della stima del parametro di coda Art. 20Calcolo del fattore di compensazione dell’incertezza Art. 20.tit_1Calcolo del fattore di compensazione dell’incertezza Art. 21Documentazione dei criteri e dei metodi Art. 21.tit_1Documentazione dei criteri e dei metodi Art. 22Entrata in vigore Art. 22.tit_1Entrata in vigore

Vedi indice completo