Art. 2
Metodo diretto — fattori di rischio non modellizzabili
In vigore dal 20 ott 2023
Metodo diretto — fattori di rischio non modellizzabili
1. Nell’ambito del metodo diretto, gli enti procedono secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso.
a)
Essi definiscono una serie temporale di perdite come segue:
i)
determinano, conformemente all’, la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il fattore di rischio non modellizzabile per il periodo di stress definito conformemente all’;
ii)
applicano al valore del fattore di rischio non modellizzabile gli shock corrispondenti ai rendimenti della serie temporale su 10 giorni lavorativi determinata conformemente al punto i);
iii)
determinano la serie temporale di perdite calcolando le perdite che si verificherebbero se il fattore di rischio non modellizzabile assumesse i valori ottenuti conformemente al punto ii);
b)
calcolano la stima della perdita attesa della coda destra in conformità dell’, paragrafo 2, per la serie temporale di perdite ottenuta conformemente alla lettera a).
2. Al termine del processo di cui al paragrafo 1, uno shock che comporti una perdita pari alla stima di cui al paragrafo 1, lettera b), costituisce lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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