Art. 1
Messa a punto di scenari estremi di shock futuri e loro applicazione a livello di fattore di rischio
In vigore dal 20 ott 2023
Messa a punto di scenari estremi di shock futuri e loro applicazione a livello di fattore di rischio
Gli enti mettono a punto gli scenari estremi di shock futuri per i fattori di rischio non modellizzabili applicando uno dei metodi riportati di seguito:
a)
il metodo diretto di cui all’, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i)
gli enti interessati dispongono di criteri per stabilire se utilizzare il metodo diretto di cui alla lettera a) o il metodo graduale (stepwise) di cui alla lettera b), e tali criteri sono coerenti nel tempo;
ii)
ai fini della lettera a), punto i), gli enti documentano qualsiasi cambiamento dal metodo diretto di cui alla lettera a) al metodo graduale (stepwise) di cui alla lettera b) e viceversa, compresa una giustificazione di detto cambiamento;
iii)
gli enti individuano, ai fini del monitoraggio interno, lo scenario estremo di shock futuri secondo il metodo graduale (stepwise) di cui alla lettera b) su base giornaliera per i 20 giorni lavorativi precedenti ciascuna data in cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;
iv)
il numero di perdite nella serie temporale di perdite di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), è pari o superiore a 200;
b)
il metodo graduale (stepwise) di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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