Art. 17
Coefficiente di non linearità per un unico fattore di rischio
In vigore dal 20 ott 2023
Coefficiente di non linearità per un unico fattore di rischio
Se la misura del rischio di scenario di stress per cui gli enti determinano il coefficiente di non linearità è stata calcolata per un unico fattore di rischio, tale coefficiente di non linearità è determinato come segue:
a)
se lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile non coincide né con lo shock calibrato verso il basso né con lo shock calibrato verso l’alto determinati conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), gli enti fissano
per tale fattore di rischio non modellizzabile;
b)
se lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile coincide con lo shock calibrato verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), gli enti calcolano il coefficiente di non linearità secondo la formula seguente:
dove:
—
;
—
;
—
ɸ è la stima del parametro di coda del fattore di rischio non modellizzabile calcolato conformemente all’;
—
loss0 è la perdita che si verifica quando lo shock verso il basso CS
down determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato al fattore di rischio non modellizzabile;
—
è la perdita che si verifica quando uno shock verso il basso uguale a
è applicato al fattore di rischio non modellizzabile, dove CS
down è lo shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b);
—
è la perdita che si verifica quando uno shock verso il basso uguale a
è applicato al fattore di rischio non modellizzabile, dove CS
down è lo shock verso il basso determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b);
c)
se lo scenario estremo di shock futuri per il fattore di rischio non modellizzabile coincide con lo shock calibrato verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), gli enti calcolano il coefficiente di non linearità secondo la formula seguente:
dove:
—
;
—
—
ɸ è la stima del parametro di coda del fattore di rischio non modellizzabile calcolato conformemente all’;
—
loss0 è la perdita che si verifica quando lo shock verso l’alto CS
up determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), è applicato al fattore di rischio non modellizzabile;
—
è la perdita che si verifica quando uno shock verso l’alto uguale a
è applicato al fattore di rischio non modellizzabile, dove CS
up è lo shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b);
—
è la perdita che si verifica quando uno shock verso l’alto uguale a
è applicato al fattore di rischio non modellizzabile, dove CS
up è lo shock verso l’alto determinato conformemente all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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