Art. 4
Messa a punto e applicazione degli scenari estremi di shock futuri a livello di categoria standardizzata
In vigore dal 20 ott 2023
Messa a punto e applicazione degli scenari estremi di shock futuri a livello di categoria standardizzata
Quando calcolano una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile, gli enti determinano lo scenario estremo di shock futuri per la categoria standardizzata non modellizzabile cui appartengono tali fattori di rischio conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/2060 applicando uno dei metodi riportati di seguito:
a)
il metodo diretto di cui all’, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i)
gli enti hanno definito criteri per stabilire se utilizzare il metodo diretto di cui all’ o il metodo graduale (stepwise) di cui all’, e tali criteri sono coerenti nel tempo;
ii)
ai fini della lettera a), punto i), gli enti documentano qualsiasi cambiamento dal metodo diretto al metodo graduale (stepwise) e viceversa, compresa una giustificazione di detto cambiamento;
iii)
oltre all’utilizzo del metodo diretto, gli enti individuano in via complementare lo scenario estremo di shock futuri secondo il metodo graduale (stepwise) di cui alla lettera b) su base giornaliera per i 20 giorni lavorativi precedenti ciascuna data in cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;
iv)
il numero di perdite nella serie temporale di perdite di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), è pari o superiore a 200;
b)
il metodo graduale (stepwise) di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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