Art. 6
Metodo graduale ( stepwise ) — categorie standardizzate non modellizzabili
In vigore dal 20 ott 2023
Metodo graduale (
stepwise
) — categorie standardizzate non modellizzabili
1. Quando applicano il metodo graduale (stepwise) a fattori di rischio non modellizzabili appartenenti a categorie standardizzate non modellizzabili, gli enti determinano lo scenario estremo di shock futuri procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso:
a)
per ciascun fattore di rischio non modellizzabile all’interno della categoria standardizzata non modellizzabile, determinano, conformemente all’, la serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi per il periodo di stress definito conformemente all’;
b)
per ciascun fattore di rischio non modellizzabile all’interno della categoria standardizzata non modellizzabile, determinano uno shock calibrato verso l’alto e verso il basso rispetto alla serie temporale corrispondente dei rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) conformemente a:
i)
il metodo storico di cui all’, se il numero di rendimenti di tutte le serie temporali di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, corrispondenti ai fattori di rischio non modellizzabili nella categoria non modellizzabile, è pari o superiore a 200;
ii)
il metodo sigma asimmetrico di cui all’, se non è soddisfatta la condizione per l’utilizzo del metodo storico di cui alla lettera b), punto i) del presente paragrafo e se il numero di rendimenti di tutte le serie temporali di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, corrispondenti ai fattori di rischio non modellizzabili nella categoria non modellizzabile, è pari o superiore a 12;
iii)
il metodo alternativo (fallback) di cui all’, se esiste almeno un fattore di rischio non modellizzabile nella categoria non modellizzabile per cui il numero di rendimenti della serie temporale di rendimenti su 10 giorni lavorativi di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inferiore a 12;
c)
calcolano entrambi gli elementi seguenti:
i)
la perdita corrispondente a uno scenario in cui il corrispondente shock calibrato verso l’alto determinato conformemente alla lettera b), moltiplicato per un parametro β, è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile;
ii)
la perdita corrispondente a uno scenario in cui il corrispondente shock calibrato verso il basso determinato conformemente alla lettera b), moltiplicato per un parametro β, è applicato a ciascun fattore di rischio nella categoria non modellizzabile.
Ai fini della lettera c), gli enti moltiplicano gli shock calibrati verso l’alto e verso il basso per il parametro β in due casi, ovvero β = 1 e β = ⅘.
2. Lo scenario di shock che comporta la perdita massima di quelle calcolate in conformità del paragrafo 1, lettera c), costituisce lo scenario estremo di shock futuri per la categoria standardizzata non modellizzabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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