Art. 32
Aggiustamento della valutazione del credito
In vigore dal 27 nov 2019
Aggiustamento della valutazione del credito
Ai fini della presente sezione, per «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte che riflette il CMV del rischio di credito della controparte nei confronti dell’impresa di investimento, ma non riflette il CMV del rischio di credito dell’impresa di investimento nei confronti della controparte.
Il CVA è pari a 1,5 per tutte le operazioni diverse dalle operazioni seguenti, per le quali il CVA è pari a 1:
a)
le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all’, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
b)
le operazioni infragruppo di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
le operazioni con regolamento a lungo termine;
d)
le SFT, inclusi i finanziamenti con margini, a meno che l’autorità competente stabilisca che le esposizioni al rischio di CVA dell’impresa di investimento derivanti da tali operazioni sono significative; e
e)
i crediti e i prestiti di cui all’, paragrafo 1, lettera g).
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