Art. 42
Dati statistici da fornire per ogni riesame e valutazione
In vigore dal 11 nov 2016
Dati statistici da fornire per ogni riesame e valutazione
1. Per ogni periodo del riesame il CSD fornisce all'autorità competente i seguenti dati statistici:
a)
elenco dei partecipanti per ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, in cui si specifichi il paese in cui hanno sede;
b)
elenco degli emittenti e elenco delle emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, specificando il paese in cui hanno sede gli emittenti e l'identificazione degli emittenti a cui il CSD presta i servizi di cui alla sezione A, punto 1 e 2, dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014;
c)
valore di mercato e valore nominale complessivo dei titoli registrati nei conti titoli mantenuti, a livello centrale e non, in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;
d)
valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera c), indicato come segue:
i)
per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti finanziari:
—
valori mobiliari di cui all', paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE,
—
debito sovrano di cui all', paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,
—
valori mobiliari di cui all', paragrafo 1, punto 44, lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all', paragrafo 1, punto 61, della stessa direttiva,
—
valori mobiliari di cui all', paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE,
—
fondi indicizzati quotati (ETF) secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE,
—
quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli ETF,
—
strumenti del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all', paragrafo 1, punto 61, della direttiva 2014/65/UE,
—
quote di emissioni,
—
altri strumenti finanziari;
ii)
per paese in cui ha sede il partecipante;
iii)
per paese in cui ha sede l'emittente;
e)
valore nominale e valore di mercato dei titoli registrati inizialmente in ogni sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;
f)
valore nominale e valore di mercato dei titoli di cui alla lettera e), indicato come segue:
i)
per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);
ii)
per paese in cui ha sede il partecipante;
iii)
per paese in cui ha sede l'emittente;
g)
numero totale e valori delle istruzioni di regolamento contro pagamento e numero totale e valori delle istruzioni di regolamento FOP regolate in ciascun sistema di regolamento titoli gestito dal CSD;
h)
numero totale e valori delle istruzioni di regolamento in base alla seguente classificazione:
i)
per tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);
ii)
per paese in cui ha sede il partecipante;
iii)
per paese in cui ha sede l'emittente;
iv)
per valuta di regolamento;
v)
per tipo di istruzioni di regolamento, come segue:
—
istruzioni di regolamento FOP consistenti nelle istruzioni di consegna senza contestuale pagamento (DFP) e nelle istruzioni di ricevimento senza contestuale pagamento (RFP),
—
istruzioni di regolamento di consegna contro pagamento (DVP) e ricevimento contro pagamento (RVP),
—
istruzioni di regolamento di consegna con pagamento (DWP) e ricevimento con pagamento (RWP),
—
istruzioni di regolamento di pagamento senza contestuale consegna (PFOD);
vi)
per istruzioni di regolamento contro pagamento, se la gamba contanti è regolata in conformità con l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 o in conformità con l', paragrafo 2, dello stesso regolamento;
i)
numero e valore delle operazioni di acquisto forzoso (buy-in) di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
j)
numero e importo delle penali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 per partecipante;
k)
valore totale delle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito trattate dal CSD in qualità di agente o per conto proprio per ogni tipo di strumenti finanziari di cui alla lettera d), punto i);
l)
valore totale delle istruzioni di regolamento regolate attraverso ogni collegamento tra CSD, precisando se il CSD è il CSD richiedente o il CSD cui è presentata la domanda;
m)
valore delle garanzie e degli impegni di firma ricevuti o forniti dal CSD in relazione a operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
n)
valore delle attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi creditori dei partecipanti, comprese le categorie di enti i cui saldi creditori sono gestiti dal CSD;
o)
numero dei processi di riconciliazione che rivelano creazioni o cancellazioni indebite di titoli di cui all', paragrafo 2, laddove tali processi riguardino emissioni di titoli registrate nei conti titoli tenuti, a livello centrale e non, dal CSD;
p)
media, mediana e moda per la lunghezza dei tempi necessari per porre rimedio agli errori rilevati a norma dell', paragrafo 2.
I valori di cui al primo comma, lettere g), h) e l), vengono calcolati come segue:
a)
nel caso di istruzioni di regolamento contro pagamento, l'importo del regolamento della gamba contante;
b)
nel caso di istruzioni di regolamento FOP, il valore di mercato degli strumenti finanziari o, laddove non sia disponibile, il valore nominale degli stessi.
2. Il valore di mercato di cui al paragrafo 1 è calcolato alla data dell'ultimo giorno del periodo del riesame, come segue:
a)
per gli strumenti finanziari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore di mercato corrisponde al prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell', paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;
b)
nel caso degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione diversi da quelli indicati alla lettera a), il valore di mercato è il prezzo di chiusura derivato dalla sede di negoziazione nell'Unione con il controvalore degli scambi più elevato;
c)
per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore di mercato viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.
3. Il CSD fornisce i valori di cui al paragrafo 1 nella valuta nella quale sono denominati o regolati i titoli o in cui è concesso il credito. L'autorità competente può chiedere al CSD di fornire tali valori nella valuta dello Stato membro di origine del CSD o in euro.
4. Ai fini della presentazione di informazioni statistiche da parte del CSD, l'autorità competente può determinare algoritmi o principi per l'aggregazione dei dati.
Storico versioni
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