REGOLAMENTO·n. 931·1 marzo 2021

Regolamento (UE) 2021/931

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/931 DELLA COMMISSIONE - del 1o marzo 2021 - che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell’articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 1 marzo 2021 14 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo 1CAPO 1

capo 1.tit_1Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo, le operazioni con più di un fattore di rischio significativo e i più significativi tra tali fattori di rischio

capo 2CAPO 2

capo 2.tit_1Formula da utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula e metodo da utilizzare per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga nel fattore di rischio primario o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio

Art. 1Metodo per individuare i fattori di rischio di un’operazione in derivati Art. 1.tit_1Metodo per individuare i fattori di rischio di un’operazione in derivati Art. 2Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo Art. 2.tit_1Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo Art. 3Metodo per individuare le operazioni con più di un fattore di rischio significativo Art. 3.tit_1Metodo per individuare le operazioni con più di un fattore di rischio significativo Art. 4Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio Art. 4.tit_1Metodo per individuare i fattori di rischio significativi e i più significativi tra tali fattori di rischio Art. 5Formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula Art. 5.tit_1Formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula Art. 6Metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio Art. 6.tit_1Metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio Art. 7Entrata in vigore Art. 7.tit_1Entrata in vigore

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