Regolamento (UE) 2021/931

CAPO 1

Metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo, le operazioni con più di un fattore di rischio significativo e i più significativi tra tali fattori di rischio

CAPO 2

Formula da utilizzare per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e la volatilità di vigilanza adatte a tale formula e metodo da utilizzare per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga nel fattore di rischio primario o nel fattore di rischio più significativo di una data categoria di rischio