Art. 78
Adeguatezza dei modelli
In vigore dal 20 ott 2021
Adeguatezza dei modelli
Nel valutare l’adeguatezza dei modelli usati per stimare le distribuzioni dei rendimenti ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
il modello sia adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell’ente e, quando l’ente detiene cospicue posizioni i cui valori hanno per natura un andamento marcatamente non lineare, tenga conto di questa situazione in modo adeguato;
b)
l’associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio sia plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
c)
i fattori di rischio selezionati siano appropriati e rilevino efficacemente sia il rischio generale che quello specifico;
d)
il modello spieghi adeguatamente la variazione storica dei prezzi;
e)
il modello colga la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni.
Storico versioni
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