Art. 80
Integrità del modello e del processo di modellizzazione
In vigore dal 20 ott 2021
Integrità del modello e del processo di modellizzazione
1. Nell’appurare l’integrità del modello e del processo di modellizzazione imposta dall’articolo 187 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
il modello interno sia perfettamente integrato nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione, nei sistemi informativi per la dirigenza dell’ente e nell’infrastruttura per la gestione del rischio dell’ente e sia usato per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;
b)
l’unità di modellizzazione abbia competenza e sia indipendente dall’unità a cui compete la gestione dei singoli investimenti.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che:
a)
l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente intervengano attivamente nel processo di controllo dei rischi, nel senso che abbiano approvato limiti di investimento basati, tra l’altro, sui risultati del modello interno;
b)
i rapporti elaborati dall’unità di controllo del rischio siano verificati da persone che occupano una posizione dirigenziale che conferisce l’autorità necessaria per attuare sia riduzioni delle posizioni sia una riduzione dell’esposizione complessiva al rischio dell’ente;
c)
siano stati predisposti piani d’azione nelle situazioni di crisi di mercato che interessano attività cui si applica il modello, con descrizione degli eventi che ne determinano l’attivazione e degli interventi previsti.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente accerta che:
a)
il personale e l’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non svolgano compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti;
b)
gli alti dirigenti delle unità di modellizzazione e delle unità cui compete la gestione dei singoli investimenti siano inseriti in linee gerarchiche diverse a livello di organo di amministrazione dell’ente o di commissione da questo designata;
c)
la retribuzione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-80