Art. 9
Autovalutazione e convalida annuali
In vigore dal 19 lug 2016
Autovalutazione e convalida annuali
(, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. L'impresa di investimento effettua una volta all'anno il processo di autovalutazione e di convalida e su base di questo redige una relazione di convalida. Nel corso del processo l'impresa di investimento esamina, valuta e convalida quanto segue:
a)
i sistemi di negoziazione algoritmica, gli algoritmi di negoziazione e le strategie di negoziazione algoritmica;
b)
il quadro in materia di governance, responsabilità e approvazione;
c)
i meccanismi di continuità operativa;
d)
la conformità complessiva all' della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività.
L'autovalutazione include anche almeno l'analisi della conformità ai criteri stabiliti nell'allegato.
2. La funzione di gestione del rischio dell'impresa di investimento di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (5) redige la relazione di convalida e, a tal fine, incarica il personale avente le necessarie conoscenze tecniche. La funzione di gestione del rischio informa la funzione di controllo della conformità delle eventuali carenze individuate nella relazione di convalida.
3. La relazione di convalida è sottoposta alla revisione della funzione di audit interno, se esistente, e all'approvazione dell'alta dirigenza dell'impresa di investimento.
4. L'impresa di investimento pone rimedio alle carenze individuate nella relazione di convalida.
5. Se l'impresa di investimento non ha istituito la funzione di gestione del rischio di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565, i requisiti imposti dal presente regolamento alla funzione di gestione del rischio si applicano a qualsiasi altra funzione istituita dall'impresa di investimento ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565.
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