Art. 455
Uso di modelli interni per il rischio di mercato
In vigore dal 26 giu 2013
Uso di modelli interni per il rischio di mercato
Gli enti che calcolano i requisiti in materia di fondi propri conformemente all' pubblicano le informazioni seguenti:
a)
per ciascun sub-portafoglio coperto:
i)
le caratteristiche dei modelli usati;
ii)
laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;
iii)
la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;
iv)
la descrizione degli approcci usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;
b)
la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;
c)
la descrizione dell’ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli ;
d)
il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:
i)
i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
ii)
i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
iii)
le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e a fine periodo;
e)
gli elementi del requisito in materia di fondi propri come specificato all';
f)
l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;
g)
il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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