Art. 364
Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni
1. Oltre ai requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali l'autorizzazione all'uso di un modello interno non è stata concessa, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito in materia di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):
a)
il valore più elevato tra:
i)
la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all', paragrafo 1 (VaRt-1);
ii)
la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all', paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni operativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all';
b)
il valore più elevato tra:
i)
l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all', paragrafo 2, (sVaRt-1); e
ii)
la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all', paragrafo 2, nei sessanta giorni operativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'.
2. Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):
a)
il requisito in materia di fondi propri calcolato conformemente agli per il rischio specifico legato a posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione, conformemente alla sezione 5, e, se applicabile, il requisito in materia di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all', paragrafo 1, né quelle di cui all', paragrafo 2;
b)
il valore più elevato tra:
i)
la misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;
ii)
la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane.
3. Gli enti che detengono un portafoglio di negoziazione di correlazione che risponde ai requisiti di cui all', paragrafi da 1 a 3, possono soddisfare un requisito in materia di fondi propri sulla base dell' anziché dell', paragrafo 4, calcolato come il valore più elevato tra:
a)
la misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla sezione 5;
b)
la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane;
c)
l'8 % del requisito in materia di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all', paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.
Storico versioni
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