Art. 420
Deflussi di liquidità
In vigore dal 26 giu 2013
Deflussi di liquidità
1. In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all', i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:
a)
i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all';
b)
i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all';
c)
i deflussi supplementari di cui all';
d)
l'importo massimo che può essere utilizzato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all';
e)
i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2.
2. Gli enti valutano periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati e prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all' e all'allegato I. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.
Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano almeno annualmente alle autorità competenti tali prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al primo comma sono significativi e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all' e all'allegato I.
Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. In detta relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.
Storico versioni
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