Art. 3
Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033
In vigore dal 25 mag 2023
Rischi o elementi di rischio sostanziali non coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033
1. Se l’impresa di investimento non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti, tenendo conto del modello imprenditoriale, della forma giuridica, della strategia aziendale e in materia di rischi, nonché dell’ampiezza e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, durante il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, misurano qualsiasi rischio o elemento di rischio sostanziale, derivante da una qualsiasi delle attività in corso di tale impresa di investimento, diverso da quelli di cui all’ del presente regolamento e non già coperto dai requisiti di fondi propri di detta impresa di cui alle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033, determinando per singolo rischio il capitale ritenuto adeguato a coprire i rischi o gli elementi di rischio sostanziali.
2. La misurazione di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione, la valutazione e, se del caso, la quantificazione degli ambiti di rischio seguenti:
a)
i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell’impresa di investimento per assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;
b)
il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito derivanti da attività esterne al portafoglio di negoziazione.
Per le imprese di investimento soggette a un requisito relativo al capitale iniziale inferiore al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, qualora le autorità competenti ritengano che una quantificazione più granulare non sia fattibile o sia eccessivamente onerosa, la misurazione è effettuata a livello aggregato.
3. Nell’effettuare la misurazione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano le pertinenti metriche qualitative indicative di cui all’, paragrafo 5, e le combinano con un’analisi statica e storica delle tendenze, esprimendo, se del caso, il loro giudizio esperto.
Storico versioni
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