Art. 9
Specifica dei criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime
In vigore dal 14 giu 2022
Specifica dei criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime
1. Ai fini dell’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificano ciascuna unità di negoziazione come unità di fascia verde, arancione, gialla o rossa conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
Se l’unità di negoziazione è classificata come unità di fascia verde, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione sono considerate sufficientemente prossime.
Se l’unità di negoziazione è classificata come unità di fascia arancione, gialla o rossa, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione non sono considerate sufficientemente prossime.
2. L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia verde» se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il coefficiente di correlazione di Spearman relativo all’unità di negoziazione, calcolato conformemente all’ del presente regolamento, è superiore a 0,8;
b)
la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov relativa all’unità di negoziazione, calcolata conformemente all’ del presente regolamento, è inferiore a 0,09.
3. L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia rossa» se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
il coefficiente di correlazione di Spearman relativo all’unità di negoziazione, calcolato conformemente all’ del presente regolamento, è inferiore a 0,7;
b)
la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov relativa all’unità di negoziazione, calcolata conformemente all’ del presente regolamento, è superiore a 0,12.
4. L’unità di negoziazione è classificata come «unità di fascia arancione» se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’unità di negoziazione non è classificata né come unità di fascia verde né come unità di fascia rossa;
b)
i requisiti di fondi propri per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione sono stati calcolati nel trimestre precedente secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. L’unità di negoziazione non classificata come unità di fascia verde, arancione o rossa è classificata come «unità di fascia gialla».
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