Art. 8
Calcolo della metrica del test di Kolmogorov-Smirnov
In vigore dal 14 giu 2022
Calcolo della metrica del test di Kolmogorov-Smirnov
1. Gli enti calcolano la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento procedendo nell’ordine seguente:
a)
determinano le serie temporali degli ultimi 250 giorni lavorativi di osservazioni delle variazioni ipotetiche e teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione;
b)
calcolano la funzione di distribuzione cumulativa empirica delle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base della serie temporale delle variazioni ipotetiche di cui alla lettera a);
c)
calcolano la funzione di distribuzione cumulativa empirica delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sulla base della serie temporale delle variazioni teoriche di cui alla lettera a);
d)
ricavano la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov calcolando la differenza massima tra le due distribuzioni cumulative empiriche calcolate conformemente alle lettere b) e c) a qualsiasi valore possibile di profitto e perdita.
2. Ai fini del paragrafo 1, per funzione di distribuzione empirica ricavata da una serie temporale si intende la funzione che, dato qualsiasi numero utilizzato come input, determina il rapporto tra il numero di osservazioni nella serie temporale il cui valore è pari o inferiore al numero di input e il numero totale di osservazioni nella serie temporale.
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