Art. 10
Conseguenze per le unità di negoziazione classificate come unità di fascia gialla, arancione o rossa
In vigore dal 14 giu 2022
Conseguenze per le unità di negoziazione classificate come unità di fascia gialla, arancione o rossa
1. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all’ del presente regolamento calcolano, in relazione a tali posizioni, una maggiorazione di capitale secondo la formula seguente:
dove:
k
=
come indicato al paragrafo 2;
SAima
=
i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
IMAima
=
i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l’ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, il coefficiente k è calcolato secondo la formula seguente:
dove:
SA
i
=
i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all’unità di negoziazione «i»;
=
gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all’ del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
=
gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all’ del presente regolamento ne informano l’autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite conformemente all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
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