Art. 26
Calcolo del K-TCD
In vigore dal 27 nov 2019
Calcolo del K-TCD
Ai fini del calcolo del K-TCD, il requisito patrimoniale è determinato con la formula seguente:
Requisito di fondi propri = α • EV • RF • CVA
dove:
α = 1,2;
EV = il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’;
RF = il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2; e
CVA = l’aggiustamento della valutazione del credito calcolato conformemente all’.
Tabella 2
Tipo di controparte
Fattore di rischio
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico
1,6 %
Enti creditizi e imprese di investimento
1,6 %
Altre controparti
8 %
Storico versioni
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