Art. 34
Correlazione
In vigore dal 14 mar 2018
Correlazione
Le autorità competenti valutano le norme dell'ente relative alla correlazione di cui all'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, confermando che, se l'ente calcola i requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA riconoscendo una correlazione non piena tra singole stime del rischio operativo, esso soddisfi almeno i seguenti requisiti:
a)
l'ente esamina attentamente qualsiasi forma di dipendenza lineare o non lineare, in relazione a tutti i dati, o nel corpo o nella coda, tra due o più categorie di rischio operativo o all'interno di una categoria di rischio operativo;
b)
l'ente suffraga le sue ipotesi di correlazione, nella misura più ampia possibile, mediante un'idonea combinazione di analisi di dati empirici e di valutazioni di esperti;
c)
le perdite all'interno di ciascuna categoria di rischio operativo sono indipendenti l'una dall'altra;
d)
se la condizione di cui alla lettera c) non è soddisfatta, le perdite dipendenti sono aggregate;
e)
solo se non è possibile soddisfare nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) o d), la dipendenza all'interno delle categorie di rischio operativo è opportunamente modellizzata;
f)
l'ente esamina attentamente la dipendenza tra gli eventi di coda;
g)
l'ente non fonda la struttura della dipendenza su distribuzioni gaussiane o di tipo Normale;
h)
tutte le ipotesi relative alla dipendenza utilizzate dall'ente sono prudenti, date le incertezze relative alla modellizzazione della dipendenza per il rischio operativo, e il grado di prudenza utilizzato dall'ente aumenta al diminuire del rigore delle ipotesi di dipendenza e dell'affidabilità dei requisiti di fondi propri risultanti;
i)
l'ente giustifica pienamente le ipotesi di dipendenza utilizzate e conduce regolarmente analisi di sensibilità al fine di valutare l'effetto delle ipotesi di dipendenza sui suoi requisiti di fondi propri secondo il metodo AMA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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