Art. 6
Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che rappresentano parametri di funzione di una curva parametrica, di una superficie o di un cubo
In vigore dal 14 giu 2022
Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che rappresentano parametri di funzione di una curva parametrica, di una superficie o di un cubo
1. Gli enti che utilizzano una o più funzioni parametriche per rappresentare una curva, una superficie o un cubo e incorporano i parametri di funzione come fattori di rischio nei loro modelli interni di misurazione del rischio valutano la modellizzabilità di tali parametri di funzione applicando per ciascuna funzione parametrica i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato:
a)
tali enti individuano la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare la funzione parametrica;
b)
tali enti applicano il metodo di categorizzazione di cui all’, paragrafo 2, come se i fattori di rischio nel loro modello di misurazione del rischio fossero i punti individuati a norma della lettera a);
c)
tali enti valutano, conformemente all’, paragrafi 2 e 3, la modellizzabilità delle categorie risultanti dall’applicazione del metodo di categorizzazione di cui all’, paragrafo 2, come se i fattori di rischio nel loro modello di misurazione del rischio fossero i punti individuati a norma della lettera a).
2. La modellizzabilità di un parametro della funzione parametrica di cui al paragrafo 1 è valutata individuando la serie di punti della curva, della superficie o del cubo utilizzati per calibrare tale parametro di funzione. Se i punti individuati appartengono solo a categorie valutate come modellizzabili a norma del paragrafo 1, lettera c), il parametro di funzione è considerato modellizzabile.
Storico versioni
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