Art. 4
Eventi di rischio operativo relativi al rischio di modello
In vigore dal 14 mar 2018
Eventi di rischio operativo relativi al rischio di modello
Le autorità competenti confermano quanto segue nel valutare che un ente individui, raccolga e tratti i dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo che sono relativi al rischio di modello, quale definito all', paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE, ai fini sia della gestione del rischio operativo che del calcolo del requisito di fondi propri secondo il metodo AMA:
a)
che almeno i seguenti eventi, e le relative perdite, derivanti da modelli utilizzati per il processo decisionale sono classificati come rischio operativo:
i)
definizione scorretta di un determinato modello e delle sue caratteristiche;
ii)
verifica inadeguata dell'idoneità di un determinato modello per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità alle condizioni di mercato applicabili;
iii)
errori nell'applicazione di un determinato modello;
iv)
erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
v)
uso di un determinato modello o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
vi)
monitoraggio non tempestivo e inefficace delle prestazioni del modello per confermare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
b)
che gli eventi relativi alla sottovalutazione dei requisiti di fondi propri mediante modelli interni autorizzati dalle autorità competenti non sono inclusi nell'individuazione, nella raccolta e nel trattamento dei dati sugli eventi di rischio operativo e sulle perdite da rischio operativo relativi al rischio di modello.
Storico versioni
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