Art. 4
Prezzo
In vigore dal 8 giu 2016
Prezzo
Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.
Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.
Sono pubblicate le seguenti informazioni:
a)
informazioni infragiornaliere;
i)
per le sedi di negoziazione: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento: 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per ciascun intervallo dimensionale di cui all';
ii)
per gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per l'intervallo dimensionale 1 di cui all';
iii)
il valore totale delle operazioni eseguite nel periodo di due minuti di cui ai punti i) e ii);
iv)
per le sedi di negoziazione: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto i), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data in ciascuno degli intervalli dimensionali di cui all' dopo ogni ora di riferimento di cui al punto i);
v)
per gli internalizzatori sistematici, i market maker e gli altri fornitori di liquidità: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto ii), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data nell'intervallo dimensionale 1 di cui all' dopo ogni ora di riferimento di cui al punto ii);
vi)
ora di esecuzione di ogni operazione di cui ai punti iv) e v);
vii)
dimensioni in termini di valore di ogni operazione eseguita di cui ai punti iv) e v);
viii)
sistema e modalità di negoziazione utilizzati per eseguire le operazioni di cui ai punti iv) e v);
ix)
piattaforma di negoziazione sulla quale sono state eseguite le operazioni di cui ai punti iv) e v);
x)
miglior prezzo di acquisto e di vendita (best bid and offer) o il prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione per ciascuna operazione eseguita di cui ai punti iv) e v).
Le informazioni infragiornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato;
b)
informazioni giornaliere:
i)
prezzo medio semplice delle operazioni e loro prezzo medio ponderato per il volume, se è stata eseguita più di una operazione;
ii)
prezzo di esecuzione massimo, se sono state eseguite più di due operazioni;
iii)
prezzo di esecuzione minimo, se sono state eseguite più di due operazioni.
Le informazioni giornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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