Art. 5
Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità
In vigore dal 10 ott 2014
Scenari di stress ai fini del coefficiente di copertura della liquidità
Gli scenari seguenti possono essere considerati indicatori di situazioni in cui l'ente creditizio può essere ritenuto sotto stress:
a)
prelievo di una percentuale significativa dei depositi al dettaglio;
b)
perdita parziale o totale della capacità di accedere al finanziamento (funding) all'ingrosso non assistito da garanzia, compreso in forma di depositi all'ingrosso e altre fonti di finanziamento potenziale quali linee di liquidità o di credito non revocabili o revocabili ottenute;
c)
perdita parziale o totale del finanziamento (funding) a breve termine assistito da garanzia;
d)
deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi;
e)
maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro qualità ovvero che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali;
f)
utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito;
g)
potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.
Storico versioni
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