Art. 50

Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità

In vigore dal 10 ott 2014

Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità Per ogni valuta e ogni paese lo spread di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE è uguale a: dove: (a) wgov è il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento; (b) Sgov è lo spread medio valutario sui titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese; (c) wcorp è il rapporto tra il valore di titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento; (d) Scorp è lo spread medio valutario su titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese, determinato in conformità dell' del presente regolamento. Ai fini del presente articolo, per «titoli di Stato» si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.

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