Art. 50
Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità
In vigore dal 10 ott 2014
Formula per calcolare lo spread sotteso all'aggiustamento per la volatilità
Per ogni valuta e ogni paese lo spread di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/138/CE è uguale a:
dove:
(a)
wgov
è il rapporto tra il valore dei titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;
(b)
Sgov
è lo spread medio valutario sui titoli di Stato inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese;
(c)
wcorp
è il rapporto tra il valore di titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese e il valore di tutte le attività incluse nel portafoglio di riferimento;
(d)
Scorp
è lo spread medio valutario su titoli obbligazionari diversi dai titoli di Stato, prestiti e cartolarizzazioni inclusi nel portafoglio di riferimento delle attività per tale valuta o paese, determinato in conformità dell' del presente regolamento.
Ai fini del presente articolo, per «titoli di Stato» si intendono le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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