Art. 183
Calcolo del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato
In vigore dal 10 ott 2014
Calcolo del requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato
1. Il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato è uguale a:
dove:
(a)
la somma copre tutte le esposizioni single-name i;
(b)
Conci
è il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato su un'esposizione single-name i.
2. Per ciascuna esposizione single-name i, il requisito patrimoniale per la concentrazione del rischio di mercato Conci
è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo del valore delle attività corrispondenti all'esposizione single-name i uguale a:
dove:
(a)
XSi
è l'eccesso di esposizione di cui all';
(b)
gi
è il fattore di rischio della concentrazione del rischio di mercato di cui agli .
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