Art. 6
Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio vega secondo il metodo delta plus
In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri per il rischio vega secondo il metodo delta plus
Ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), i requisiti di fondi propri per il rischio vega sono calcolati secondo una procedura che prevede la seguente sequenza di fasi:
a)
per ogni singola opzione viene determinato il valore vega;
b)
per ogni singola opzione viene calcolata una variazione ipotizzata di più/meno 25 % della volatilità implicita, dove volatilità implicita è intesa nel senso descritto all', paragrafo 2;
c)
per ogni singola opzione il valore vega risultante dalla fase di cui alla lettera a) è moltiplicato per la variazione ipotizzata della volatilità implicita derivante dalla fase di cui alla lettera b);
d)
per ogni tipo distinto di sottostante, inteso nel senso dell', paragrafo 3, i valori risultanti dalla fase di cui alla lettera c) sono sommati;
e)
la somma dei valori assoluti risultanti dalla fase di cui alla lettera d) fornisce il requisito complessivo di fondi propri per il rischio vega.
Storico versioni
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