Art. 33
Accesso alla liquidità
In vigore dal 19 dic 2012
Accesso alla liquidità
1. La CCP mantiene, in ciascuna valuta rilevante, risorse liquide commisurate alle sue esigenze di liquidità, definite in conformità all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’ del presente regolamento. Tali risorse liquide sono limitate a:
a)
contante depositato presso una banca centrale di emissione;
b)
contante depositato presso enti creditizi autorizzati a norma dell’;
c)
linee di credito impegnate o dispositivi equivalenti con partecipanti diretti non inadempienti;
d)
accordi di riacquisto impegnati;
e)
strumenti finanziari altamente negoziabili che soddisfano i requisiti degli , e per i quali la CCP può dimostrare che sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, anche in condizioni di stress dei mercati.
2. La CCP tiene conto delle valute in cui sono denominate le sue passività e dei potenziali effetti delle condizioni di stress sulla sua capacità di accedere ai mercati dei cambi in maniera coerente con i cicli di regolamento titoli dei sistemi di regolamento in valuta estera e titoli.
3. Le linee di credito impegnate in cambio di garanzie reali fornite da partecipanti diretti non sono conteggiate due volte come risorse liquide. La CCP adotta misure per monitorare e controllare la concentrazione delle esposizioni al rischio di liquidità nei confronti di singoli fornitori di liquidità.
4. Attraverso una diligenza dovuta rigorosa la CCP si accerta che i suoi fornitori di liquidità dispongano di capacità sufficiente per dar seguito agli accordi di liquidità.
5. La CCP verifica periodicamente le sue procedure di accesso agli accordi di finanziamento prestabiliti. Ciò può includere il prelievo di importi esemplificativi delle linee di credito commerciali, la verifica della velocità di accesso alle risorse e dell’affidabilità delle procedure.
6. Nel suo piano di liquidità la CCP dispone di procedure dettagliate per l’utilizzo delle sue risorse finanziarie liquide per l’adempimento delle sue obbligazioni di pagamento nel corso di una fase di carenza di liquidità. Le procedure di liquidità indicano chiaramente quando talune risorse dovrebbero essere utilizzate. Le procedure descrivono inoltre come accedere ai depositi in contanti o agli investimenti overnight dei depositi in contanti, come eseguire le operazioni di mercato con scadenza nello stesso giorno o come attingere alle linee di liquidità prestabilite. Tali procedure sono testate periodicamente. La CCP stabilisce inoltre un adeguato piano per il rinnovo degli accordi di finanziamento prima della loro scadenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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