Art. 29
In vigore dal 14 giu 2006
1. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi seguenti:
a)
la differenza — se positiva — tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui all'allegato I;
b)
in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;
c)
le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.
Ai fini della lettera b) l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui al punto 41 dell'allegato I.
Ai fini della lettera b), in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.
Ai fini della lettera c), gli articoli da 84 a 89 della direttiva 2006/48/CE sono esclusi dal rinvio contenuto nel punto 6 dell'allegato II della presente direttiva.
2. Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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