Art. 2
Criteri per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte
In vigore dal 16 dic 2019
Criteri per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte
Si considera che le modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, soddisfano tutti i seguenti criteri:
a)
la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, sia la parte insolvente o interessata;
b)
la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere.
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