Art. 2
Rapporto di fine giornata
In vigore dal 29 nov 2019
Rapporto di fine giornata
1. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni generano giornalmente un rapporto unico aggregato di fine giornata relativo a tutte le cartolarizzazioni loro segnalate, escluse quelle che sono state rigettate a norma dell’, paragrafo 6. Tale rapporto è basato sulle informazioni segnalate più recenti, esclude ogni cartolarizzazione segnalata che sia stata rigettata a norma dell’, paragrafo 6, e comprende almeno le seguenti informazioni:
a)
l’identificativo unico assegnato a norma dell’articolo XI del regolamento delegato (UE) 2020/1224;
b)
i codici ISIN dei segmenti, delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili;
c)
la somma dei saldi correnti del capitale di tutti i segmenti, obbligazioni o prestiti subordinati della cartolarizzazione, espressi in EUR utilizzando i tassi di cambio pubblicati sul sito web della Banca centrale europea il giorno lavorativo precedente;
d)
il nome della cartolarizzazione;
e)
se si tratta di una cartolarizzazione ABCP o di una cartolarizzazione non ABCP;
f)
se la struttura della cartolarizzazione è del tipo «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure del tipo «S» (tutte le altre cartolarizzazioni);
g)
se il metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione è «T» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 oppure «S» (cartolarizzazione sintetica) come riportato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP);
h)
il nome e l’identificativo del soggetto giuridico (LEI) del cedente, del promotore e della SSPE;
i)
la data più recente di pagamento degli interessi, nel formato ISO 8601 della data;
j)
la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ovvero, in caso di molteplici comunicazioni in riferimento alla stessa data limite dei dati, le marcature temporali, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), della prima e dell’ultima comunicazione avente la stessa data limite dei dati;
k)
la data limite dei dati, nel formato ISO 8601 della data, dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
l)
il numero delle comunicazioni di dati pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che fanno riferimento alla stessa data limite dei dati di cui alla lettera k);
m)
il punteggio di completezza dei dati di cui all’ dell’ultima comunicazione di dati pervenuta al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
n)
per le cartolarizzazioni non ABCP, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario;
o)
per le cartolarizzazioni ABCP, il paese di stabilimento del promotore;
p)
il paese in cui è localizzata la maggioranza delle esposizioni sottostanti, in termini di saldo corrente del capitale dell’esposizione sottostante;
q)
il tipo prevalente di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, in termini di saldo corrente del capitale;
r)
ai fini della lettera n), laddove le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono una combinazione di esposizioni provenienti da molteplici cedenti o prestatori originari, il paese di stabilimento del cedente o del prestatore originario è il paese del cedente o prestatore originario che detiene il massimo importo di esposizioni in termini di saldo corrente del capitale nella cartolarizzazione.
2. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni mettono a disposizione il rapporto di fine giornata nel formato XML.
3. Le marcature temporali di cui al presente articolo non si discostano di più di un secondo dall’UTC emanato e mantenuto da uno dei centri di metrologia del tempo elencati nell’ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures (BIPM).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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