Art. 5

Frequenza delle segnalazioni relative alle SFT

In vigore dal 13 dic 2018

Frequenza delle segnalazioni relative alle SFT 1. Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a una SFT di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/356 (5) sono presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati. 2. La controparte di un'operazione di finanziamento con margini segnala le informazioni sul prestito su margine in essere secondo la situazione a fine giornata, laddove esiste un addebito di cassa netto nella valuta di base o laddove il valore di mercato della posizione corta di una controparte è positivo. 3. La controparte di una SFT in essere segnala ogni modifica dei dati relativi alla garanzia nei campi da 75 a 94 della tabella 2 dell'allegato I con l'azione «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale). La controparte segnala tali dati modificati secondo la situazione a fine giornata fino a quando segnala la cessazione della SFT, oppure segnala la SFT con l'azione «Error» (Errore), oppure fino a quando la SFT raggiunge la sua data di scadenza, se questa data è anteriore. 4. La controparte di una SFT in essere segnala ogni modifica del valore di mercato a fine giornata dei titoli concessi o assunti in prestito nel campo 57 della tabella 2 dell'allegato I con l'azione «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione). La controparte segnala il valore di mercato modificato secondo la situazione a fine giornata fino a quando segnala la cessazione della SFT, oppure segnala la SFT con l'azione «Error» (Errore), oppure fino a quando la SFT raggiunge la sua data di scadenza. 5. La controparte segnala ogni modifica dell'importo totale del margine fornito o ricevuto per tutte le SFT compensate secondo la situazione a fine giornata nei campi da 8 a 19 della tabella 3 dell'allegato I con l'azione «Margin update» (Aggiornamento del margine) dopo aver prima segnalato l'importo totale del margine fornito o ricevuto con l'azione «New» (Nuova). 6. La controparte segnala ogni modifica del valore della garanzia riutilizzata, del contante reinvestito e delle fonti di finanziamento con l'azione «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo) secondo la situazione a fine giornata nei campi da 8 a 14 della tabella 4 dell'allegato I, dopo aver segnalato i pertinenti valori con l'azione «New» (Nuova).

Storico versioni

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