Art. 5
Livello dei requisiti patrimoniali per il rischio di investimento
In vigore dal 11 nov 2016
Livello dei requisiti patrimoniali per il rischio di investimento
1. Il CSD calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di investimento come la somma dei seguenti elementi:
a)
l'8 % degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il:
i)
rischio di credito, conformemente al paragrafo 2; e
ii)
rischio di credito della controparte, conformemente al paragrafo 3;
b)
requisiti patrimoniali del CSD per il rischio di mercato, conformemente ai paragrafi 4 e 5.
2. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni del CSD ponderati per il rischio riguardanti il rischio di credito, si applica quanto segue:
a)
laddove il CSD non sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento sull'attenuazione del rischio di credito;
b)
laddove il CSD sia autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 a prestare servizi accessori di tipo bancario, ma non sia in possesso dell'autorizzazione per utilizzare il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, il CSD applica il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito;
c)
laddove il CSD sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2), lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e sia in possesso dell'autorizzazione per impiegare il metodo IRB, il CSD applica tale metodo per il rischio di credito di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con gli articoli da 192 a 241 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi all'attenuazione del rischio di credito.
3. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito della controparte, il CSD impiega entrambi i seguenti metodi:
a)
uno dei metodi di cui agli articoli da 271 a 282 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie che applica le rettifiche per volatilità, ai sensi degli articoli da 220 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato conformemente alle disposizioni degli articoli da 102 a 106 e da 325 a 361 del regolamento (UE) n. 575/2013, anche mediante la deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni prevista dall'articolo 94 di detto regolamento:
a)
il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma a cui non è concesso di utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
5. Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e con autorizzazione a utilizzare modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcola i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato ai sensi degli articoli da 102 a 106 e da 362 a 376 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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