Art. 17
Diversificazione, copertura e compensazione dei rischi tra classi di sottostante
In vigore dal 4 ott 2016
Diversificazione, copertura e compensazione dei rischi tra classi di sottostante
1. I modelli del margine iniziale comprendono solo i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale nello stesso paniere di compensazione. I modelli del margine iniziale possono prevedere la diversificazione, la copertura e la compensazione dei rischi dei contratti nello stesso paniere di compensazione, purché la diversificazione, la copertura o la compensazione dei rischi siano effettuate solo nell'ambito della stessa classe di attività sottostanti di cui al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, la diversificazione, la copertura e la compensazione dei rischi possono essere effettuate soltanto nell'ambito delle seguenti classi di attività sottostanti:
a)
tassi di interesse, valute e inflazione;
b)
strumenti di capitale;
c)
crediti;
d)
materie prime e oro;
e)
altro.
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