Art. 15
Intervallo di confidenza e periodo con rischio di margine
In vigore dal 4 ott 2016
Intervallo di confidenza e periodo con rischio di margine
1. Le variazioni ipotizzate del valore dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale nel paniere di compensazione per il calcolo dei margini iniziali utilizzando un modello del margine iniziale sono basate su un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento in un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni.
2. Il periodo con rischio di margine per il calcolo dei margini iniziali utilizzando un modello del margine iniziale di cui al paragrafo 1 comprende:
a)
il periodo intercorrente tra l'ultimo scambio di margine di variazione e il default della controparte;
b)
il periodo di tempo stimato necessario per sostituire ogni contratto derivato OTC non compensato a livello centrale nel paniere di compensazione o per coprire i rischi che ne derivano, tenendo conto del livello di liquidità del mercato sul quale sono negoziate le tipologie di contratti, il volume totale dei contratti derivati OTC non compensati a livello centrale e il numero di partecipanti presenti nel mercato.
Storico versioni
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