Art. 195
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C
In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo C
Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo C che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, la perdita per inadempimento è calcolata come segue:
dove:
(a)
PU
è la quota di rischio assunta dall'impresa conformemente ai termini dell'accordo di pooling;
(b)
RRCE
è pari:
i)
al 10 % se il 60 % o più delle attività della controparte esterna è soggetto a contratti di garanzia collaterale;
ii)
al 50 % negli altri casi;
(c)
BECE
è la migliore stima della passività ceduta alla controparte esterna dall'accordo di pooling nel suo complesso;
(d)
ΔRMCE
è il contributo della controparte esterna all'effetto di attenuazione del rischio dell'accordo di pooling relativo al rischio di sottoscrizione dell'impresa;
(e)
Collateral è il valore aggiustato per il rischio della garanzia collaterale detenuta dal membro dell'accordo di pooling controparte;
(f)
F è il fattore che tiene conto dell'effetto economico della garanzia collaterale detenuta dal membro controparte, calcolato ai sensi dell'.
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