Art. 193
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A
In vigore dal 10 ott 2014
Perdita per inadempimento per esposizioni appartenenti a un pool di tipo A
1. Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno soltanto fino alla concorrenza della rispettiva quota dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento è calcolata ai sensi dell'.
Per le esposizioni appartenenti a un pool di tipo A che l'impresa considera esposizioni single-name separate ai sensi dell', paragrafo 2, in cui i membri sono responsabili ciascuno dell'importo totale dell'obbligazione garantita dall'accordo di pooling, la perdita per inadempimento calcolata ai sensi dell' è moltiplicata per il fattore di condivisione del rischio, così calcolato:
dove:
(a)
;
(b)
i sono tutti i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' della direttiva 2009/138/CE e j sono tutti i membri del pool che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' di detta direttiva;
(c)
;
(d)
Pj
è la quota del rischio complessivo dell'accordo di pooling assunta dal membro del pool j;
(e)
per i membri del pool per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi
e SRj
sono attribuiti secondo la seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5
6
SRi
196 %
196 %
175 %
122 %
95 %
75 %
75 %
f)
per i membri del pool che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, SRi
e SRj
sono il coefficiente di solvibilità più recente disponibile;
(g)
per i membri del pool con sede in un paese terzo per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta:
i)
SRi
e SRj
sono pari al 100 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità è ritenuto equivalente ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE;
ii)
SRi
e SRj
sono pari al 75 % quando il membro del pool ha sede in un paese il cui regime di solvibilità non è ritenuto equivalente ai sensi dell' della direttiva 2009/138/CE.
2. Quando l'impresa cede un rischio a un accordo di pooling con l'intermediazione di un'impresa centrale, l'impresa centrale è considerata parte dell'accordo di pooling e la sua quota di rischio dovrebbe essere calcolata di conseguenza.
Storico versioni
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