Art. 9
Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo di scenario
In vigore dal 12 mar 2014
Determinazione dei requisiti di fondi propri secondo il metodo di scenario
Secondo il metodo di scenario, il requisito di fondi propri relativo ai rischi diversi dal rischio delta di opzioni o warrant è calcolato mediante un processo che prevede la seguente sequenza di fasi:
a)
per ogni singola opzione o per ogni singolo warrant si applicano tutti gli scenari di cui all' per il calcolo delle perdite o dei guadagni netti simulati corrispondenti a ogni scenario. La simulazione viene effettuata utilizzando metodi di rivalutazione completa, simulando le variazioni di prezzo utilizzando modelli di determinazione del prezzo e senza ricorrere ad approssimazioni locali di tali modelli;
b)
per ogni tipo distinto di sottostante di cui all', paragrafo 3, sono aggregati i valori ottenuti come risultato del calcolo di cui alla lettera a) e che si riferiscono al singolo scenario;
c)
per ogni tipo distinto di sottostante di cui all', paragrafo 3, lo «scenario pertinente» è calcolato come lo scenario per il quale i valori determinati nella fase b) generano la perdita maggiore o il guadagno minore se non vi sono perdite;
d)
per ogni tipo distinto di sottostante, di cui all', paragrafo 3, i requisiti di fondi propri sono calcolati utilizzando la formula di cui all'allegato II;
e)
il requisito totale di fondi propri per i rischi diversi dal rischio delta di opzioni e warrant è pari alla somma dei requisiti di fondi propri ottenuta con il calcolo di cui alla fase d) per tutti i tipi distinti di sottostante di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:528:oj#art-9