Art. 397

Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione

In vigore dal 26 giu 2013

Calcolo dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione 1. Il superamento di cui all', paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all' e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all', paragrafo 5, lettera a). 2. Se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni, il requisito in materia di fondi propri aggiuntivo è pari al 200 % dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione. 3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o ai requisiti di cui all' e alla parte tre, titolo V. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all' e alla parte tre, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1. Tabella 1 Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del capitale ammissibile) Colonna 2: Fattori Fino al 40 % 200 % Tra il 40 % e il 60 % 300 % Tra il 60 % e l'80 % 400 % Tra l'80 % e il 100 % 500 % Tra il 100 % e il 250 % 600 % Oltre il 250 % 900 %

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