Art. 370
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico
I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:
a)
spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
b)
riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
c)
sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;
d)
sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
e)
riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;
f)
riflettono il rischio di evento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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