Art. 236
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB
In vigore dal 26 giu 2013
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB
1. Per la quota garantita del valore dell'esposizione (E), basata sul valore corretto della protezione del credito GA, la PD, ai fini del capo 3, sezione 4, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata. Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti debbono applicare ai fini del capo 3, sezione 4 può essere quella associata a crediti di primo rango.
2. Per eventuali quote non garantite del valore dell'esposizione (E) la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.
3. Ai fini del presente articolo, GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione dell', paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5. E è il valore dell'esposizione determimato conformemente al capo 3, sezione 5. A questo scopo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati all', paragrafi da 8 a 10, in base a un fattore di conversione o una percentuale del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti paragrafi.
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